금융리스크관리(L.1 이자율리스크 A)
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작성일 23-09-27 12:00
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금융리스크관리(L.1 이자율리스크 A)
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금융리스크관리(L.1 이자율리스크 A)
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금융리스크관리 HW#1 보고서
(L.1 이자율리스크 A)
HW#1 L1.이자율리스크 A (Chapter 3)(Due 4.3...)
HW는 조별로 수행하고 1부의 결과를 한글과 컴퓨터 또는 Microsoft WORD로 작성하여 제출할 것..조장은 HW에 기여도가 없는 조원을 명시하여 표시해줄 것. 기여도가 없는 조원은 해당 HW점수를 0점 처리함.
[1] 재가격모형의 단점들은 무엇인가 대형은행들은 재가격을 위한 최적기간을 선택하는 문제를 어떻게 해결하고 있는가 런오프 현금흐름(runoff cash flow)은 무엇이고 이 금액이 재가격모형의 분석에 어떻게 influence을 미치는가
※ [1] 해답
○ 재가격 모형의 단점
이자율 變化(변화)의 시장가치 effect를 고려하지 못함.
만기영역 안에서 자산과 부채 분포에 관한 정보가 무시되는 과도한 통합이 이루어질 수 있음.
RSA와 RSL의 중도상환이자와 원금과 조기 상환금에 의한 현금흐름을 고려하지 못함.
부외거래활동에서 발생하는 현금흐름을 고려하지 못함.
○ 대형은행들은 재가격을 위한 최적기간을 선택하는 문제를 어떻게 해결하고 있는가
재가격갭이 계산되는 만기영역의…(To be continued )
b. Gunnison이 보유한 부채의 가중mean(평균)만기는 얼마인가
c. Gunnison의 만기갭은 얼마인가
d. c에 대한 당신의 답은 Gunnison의 이자율리스크 노출도에 대해 무엇을 의미하는가
e. 모든 이자율이 2% 상승한다고 가정하면서 Gunnison Insurance 대차대조표에 있는 모든 4가지 채권들의 시장가치를 계산하라. 총자산가치와 총부채가치의 금액變化(변화)는 얼마인가 이와 같은 가격들의 %變化(변화)는 얼마인가
n=21)
I=6.5
g.만일 부채들이 연간이 아니라 반년마다 이자를 지불한다면 Gunnison Insurance가 보유한 자기자본의 시장가치에 미치는 influence은 어떠한가
다.
