[경영,경제] 물류경영 - 몬테칼로시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)
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작성일 23-07-29 04:53
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2. 주가의 확률과정
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설명
레포트/경영경제
다. 이러한 이유로 analysis(분석) 적인 해결방법이 적용될 수 없는 유가증권의 가격에 대상으로하여는 4장에 introduce되었던 이항트리(Binomial Tree)나, 본 장에서 introduce 할 Monte Carlo Simulation 방법으로 그 가치를 계산하여야 한다.
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Monte Carlo Simulation
오늘날 금융공학에서 가장 핵심적인 화두는 유가증권 또는 그러한 유가증권으로 이루어진 포트폴리오의 가치를 정확히 산정하는 일일 것이다. 그러나, 불행히도 유가증권의 가격에 influence(영향)을 미치는 요소들은 무한히 많으며, 그 중 어떤 요소들은 계량화하기가 현실적으로 불가능한 것들도 있다아 이러한 어려움은 그 가격이 기초자산의 가격에 연동되는 파생상품의 출현으로 더욱 복잡한 양상을 띄게 되었다.
