[경제학과] 화폐적현상과임의보행현상에서의환율예측
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작성일 24-06-26 12:30
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또한 공적분관계를 갖는 것으로 나타남에 따라 오차수정모형을 통해 예측을 실시하여 RMSE(root mean squared error)통계량이 대부분의 국가와 예측단계에서 화폐론적 모형의 예측오류가 임의보행모형보다 작게 나타나 화폐론적 모형…(drop)
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다. 이를 위해서 Engle and Granger(1987)의 공적분기법과 이의 결점을 보완한 Johansen(1988) 다변량공적분기법으로 화폐론적 모형의 장기적 균형관계를 검증하여, EG검정에서는 모형의 장기적 안정성을 확인할 수 없는데 반해 Johansen검정에서는 적어도 하나의 공적분관계가 존재함을 보인다.
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레포트/경영경제
[경제학과] 화폐적현상과임의보행현상에서의환율예측
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환율예측 : 화폐적 현상인가, 임의보행 현상인가 ?
김 창 범*1)모 수 원**2)
본고는 환율이 장기적으로 기초경제변수들(fundamentals)에 의해 결정된다는 MacDonald and Taylor(1993, 1994)의 연구에 기초하여 오스트리아, 캐나다, 덴마크, 프랑스, 독일, 이태리, 日本(일본), 노르웨이, 스웨덴, 그리고 한국을 대상으로 대표적인 화폐론적 모형이라고 할 수 있는 BF(Bilson-Frenkel)모형, FD(Dornbusch-Frankel)모형, 여기에 상대물가를 포함한 ABF(augmented BF)모형, AFD(augmented FD)모형의 예측능력을 임의보행(random walk)모형과 비교한다.
